ugg bailey button triplet Frage Hilfe beim Backtest einer Trendfolgestrategie für Aktien

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ich bin neu im Forum und brauche eure Hilfe.

Ich schreibe nächstes Semester eine Bachelorarbeit über die Entwicklung und den Test einer einfachen Trendfolgestrategie für Aktien. Die Strategie ist angelehnt an die Turtle Strategie und wird dann angepasst an den Handel mit Aktien.

Welche Software verwendet wird ist eigentlich egal. Die Handelsstrategie ist an sich auch nicht kompliziert. Es ist eine langfristige Strategie mit einfachen Regeln: Entry Trailing Stop Exits Indikatoren usw.

Gibt es hier jemanden der mir gegen Bezahlung die notwendigen Ergebnisse liefern könnte. Ich brauche die Ergebnisse auch erst zwischen Juli und Oktober, wenn ich zu schreiben beginne.

Die Einzelheiten zur Bezahlung werden dann privat geklärt.

Viele GrüßeHallo Fooltrader,

ich kann dir nur empfehlen, den „Kampf“ mit der Programmierung aufzunehmen. Nur so lernst du die Trading Ergebnisse wirklich kennen. Strategien, die bei kleinsten Parameteränderungen versagen. Eine Strategie bringt dann die besten Ergebnisse, wenn die Marktstruktur dazu passt. Solche Feinheiten lernt man nur durch Eigentests. Wenn du wirklich wissenschaftlich arbeiten willst, dann bleibt immer das Misstrauen gegenüber der Programmierung von anderen.

Ich würde sogar den Weg zur „Handauswertung“ gehen, um die Fremdprogrammierung zu vermeiden. Das funktioniert sogar gut, wenn man die Datenmengen einschränkt.

Ich hoffe natürlich schon das ich verlässliche Daten bekomme und mich auf deren Richtigkeit verlassen kann.

Sicherlich kann es zu Fehlern beim Backtesting kommen aber deshalb suche ich ja auch nach einer professionellen Lösung und versuche es nicht selbst.

Ich könnte es mir ja selbst beibringen aber dann bräuchte ich sicherlich Hilfe bei der Programmierung und müsste außerdem die notwendige Software kaufen.

Die Arbeit besteht ja nicht nur aus dem Aufbau der Strategie sondern auch aus einem sehr umfangreichen theoretischen Teil. Den kann ich natürlich höchst wissenschaftlich (wie es sich gehört) aus den Fachbüchern abschreiben.

Das mit den Eigentests finde ich sehr interessant. Ich dachte eigentlich an einen Backtest im S 500 aber wenn ich den Umfang beschränke, beispielsweise auf den DAX, MDAX und TecDAX könnte ich auch eine Auswertung mit Excel anfertigen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Ansatz?

Das System soll einfach gehalten werden und dann Stück für Stück optimiert werden. Es soll für private Anleger gedacht sein die weder professionelle Tradingsoftware besitzen noch die Zeit sich stundenlang mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen.

Ich dachte an den Test von verschiedenen Einstiegen, Stop Loss Anpassungen, Nutzung von Indikatoren und evtl. eine Pyramidisierung von Positionen.

Die Backtest Ergebnisse sollen dann dabei helfen ein einfaches System durch Anpassung der Parameter Stück für Stück zu optimieren.

Ich habe auch so begonnen bevor ich professionelle Software und Datenanbieter eingekauft habe, die Daten kommen direkt aus Yahoo, Google, Moneycentral etc, SMF ist eine gratis Modulsammlung für Excel.

Du kannst du dir allerdings sicher sein dass du mit der Literatur nicht viel anfangen kannst, es gibt kaum einen Fond der konstante Erträge über dem Index liefert die haben die Tests welche du machen willst schon lange, lange vor dir versucht, und viele Leute die sich besser auskennen wie du

Trendansätze haben eine gute Performance im Bullenmarkt (wie fast jede andere Strategie auch). Im Bärenmarkt gibst du in einer Woche alles ab was du vorher in Jahren gewonnen hast geh also neutral an deine Arbeit ran und mache dich darauf gefasst dass du am Ende erkennst dass du rein mechanisch kein brauchbares System finden wirst. 20Jahre Testzeitraum sind gefählich da die ersten 10Jahre davon ein durchgehender Bullenmarkt waren und kaum noch jemand die Daten der Werte von 1999 in der Datenbank hat (da gab’s mal jemanden der „Nemax“ hieß erinnerst du dich?).

Im Jahr 2000 2003 haben sich meinen Tests zufolge die Märkte stark verschoben, einige ganz grundlegende Verhaltensweisen haben sich in der Zeit geändert, seitdem ist Trendtrading viel schwieriger. Ich persönlich glaube dass es an der „Demokratisierung“ des Aktienmarktes durch das Internet liegt da viele neue Börsenteilnehmer hinzugekommen sind und durch das Interrnet alles schneller wurde (seitdem geht keiner mehr auf die Bank um Aktien zu kaufen). Ist aber nur meine private Meinung.
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